Исходные данные к работе

Дальше представлена начальная информация для выполнения прикладной части курсовой работы.

Изменчивость биржевого рынка нередко требуется измерить. Для этого употребляют модель обычный линейной регрессии, считая зависимой переменной процентное изменение курсов анализируемых акций, а независящей переменной – процентное изменение рыночного индекса. В качестве рыночного индекса, обычно, применяется фондовый индекс 500 более интенсивно покупаемых акций на Нью Исходные данные к работе-Йоркской фондовой бирже, публикуемый агентством Standard and Poor (S&P 500). Таблица 1. Динамика индекса S&P 500 и курсов акций компаний содержит данные, которые регились каждую неделю с 14 мая по 14 ноября. Недельные колебания индекса S&P 500 и курсов акций 4 избранных компаний представляют собой процентное изменение по отношению к курсу акций Исходные данные к работе на предшествующей неделе, зафиксированному на момент закрытия последних торгов. В Таблице 1 содержатся значения последующих переменных:

Неделя – текущая неделя;

SP500 – недельное колебание индекса S&P 500;

IAL - недельное колебание биржевой цены акций компании International Aluminium;

SEARS - недельное колебание биржевой цены акций компании SEARS;

BancONE - недельное колебание биржевой цены акций Исходные данные к работе компании BancONE;

GM - недельное колебание биржевой цены акций компании Дженерал моторс.

Таблица 1. Динамика индекса S&P 500 и курсов акций компаний

Дата Изменение SP500 Изменение IAL Изменение Sears Изменение BankOne Изменение GM
Неделя 51,6 -0,14 4,51 2,19 0,26
14 мая -22,77 -0,14 0,97 -1,63 -0,94
21 мая -16,68 0,23 1,79 -0,23 -2,69
28 мая -39,61 0,14 -1,51 -0,7 -3,6
04 июня -20,26 0,61 -1,57 -1,21 -2,75
11 июня -18,13 -0,42 -2,09 -0,36 -0,4
18 июня 0,68 0,43 0,53 0,37 -1,5
25 июня -0,79 -0,76 -2,12 -0,29 -1,66
02 июля -67,64 -0,96 -5,47 -2,27 -4,83
09 июля -73,64 -1,08 -2,9 -1,25 -3,82
16 июля 5,09 -0,25 3,53 0,05 0,46
23 июля 11,4 0,67 -4,16 2,38 0,22
30 июля 44,4 0,05 1,7 2,83 1,15
06 августа 20,13 0,23 2,51 0,47 1,45
13 августа 12,09 -0,2 -0,38 -0,82 2,32
20 августа -24,79 0,06 -1,06 1,33 -0,06
27 августа -22,15 -0,29 -0,89 -1,55 -1,97
03 сентября -4,11 0,34 0,58 0,15 -1,65
10 сентября -44,42 0,24 -0,38 -2,41 -1,1
17 сентября -18,02 -0,78 -4,11 0,23 -3,01
24 сентября -26,79 0,05 -2,92 -2,08 -3,23
01 октября Исходные данные к работе 34,74 0,12 -4,83 1,33 -1,54
08 октября 49,07 -0,02 -8,39 2,5 -0,48
15 октября 13,26 -0,62 1,94 0,85 1,17
22 октября 3,31 0,86 0,95 -0,01 -1,45
29 октября -6,22 -0,19 -3,02 -1,43 0,38
05 ноября 15,09 0,67 -1,81 -0,01 1,12
12 ноября 20,72 -0,04 4,48 0,78 2,44

1. Постройте диаграмму разброса, считая, что зависимой переменной У является недельное колебание биржевой цены акций компании Первой (У1), а независящей Х – колебание индекса S&P 500.

2. Предполагая, что меж переменными существует линейная зависимость, примените способ меньших квадратов и вычислите характеристики линейной зависимости Исходные данные к работе а0 и а1. Расчеты выполнить по формулам. Результаты проверить при помощи Пакета анализа.

3. Растолкуйте смысл приобретенных характеристик.

4. Высчитать теоретические уровни колебаний биржевой цены акций соответственной компании по приобретенному уравнению регрессии.

5. Обследуйте характеристики приобретенного уравнения регрессии на типичность при помощи t- аспекта Стьюдента (для уровня значимости 0,05 либо 5% и числа степеней Исходные данные к работе свободы более 20 критичное значение t-критерия, приобретенное по таблице Стьюдента, равно 1,960).

6. Выстроить график приобретенного уравнения регрессии.

7. Оценить практическую значимость синтезированной модели при помощи линейного коэффициента корреляции.

8. Проверить существенность линейного коэффициента корреляции при помощи t- аспекта Стьюдента (для уровня значимости 0,05 либо 5% и числа степеней свободы более 20 критичное значение t-критерия, приобретенное по Исходные данные к работе таблице Стьюдента, равно 1,960).

9. Повторите решение заданий 1-8, считая зависимой переменной У2 – недельное колебание биржевой цены акций компании 2-ой (У2).

10. Обследуйте какая из составленных моделей более адекватна? Для ответа исчислите средние ошибки аппроксимации каждой модели и сравните их меж собой.

11. Вычислите линейный коэффициент корреляции для 2-ух компаний, представленных Вам для исследования Исходные данные к работе (Y1 и Y2).

12. Растолкуйте смысл вычисленного коэффициента.

13. Целенаправлено ли включать в портфель только акции компаний, связанных меж собой сильной положительной корреляцией? Докажите собственный ответ, используя результаты вычисления линейного коэффициента корреляции.

14. Обобщив и сопоставив всю полученную информацию, сделайте практические выводы

Требования к практической части работы:

В диаграммах произвести все Исходные данные к работе нужные для их идентификации подписи;

Все расчеты выполнить в таблицах и их сохранить.

Результаты расчетов, осуществленных при помощи Пакета анализа, сохранить в виде итоговых таблиц.

Этапы выполнения курсовой работы

1-ый.

Избрать без помощи других для разработки в теоретической части курсовой работы один из предложенных способов бизнес-статистики.

Сформировать содержание курсовой работы Исходные данные к работе и выполнить введение, в каком нужно доказать актуальность внедрения избранного способа бизнес-статистики, найти общую цель курсовой работы, ее определенные задачки и способы исследования.

2-ой.

Проанализировать по имеющимся источникам теоретические базы избранного для разработки способа бизнес-статистики. Выполнить теоретический раздел курсовой работы, в каком нужно представить теоретические базы избранного Исходные данные к работе для анализа способа и привести определенные цифровые примеры его использования в бизнесе.

3-ий.

Для выполнения практической части работы студенту нужно избрать из таблицы начальные данные в согласовании с номером собственного варианта (см. Табицу 2. Рассредотачивание вариантов). Изучить информацию главы 3. Начальные данные к курсовой работе данного методического пособия.

Выполнить задания 1-14 из главы Исходные данные к работе 3. Начальные данные к курсовой работе данного методического пособия. Теоретические базы выполнения этих заданий приведены в лекции по курсу Бизнес-статистика (Тема 9. Корреляционно-регрессионный анализ связи характеристик коммерческой деятельности). Для практического использования направить внимание на Применение понятий, приведенных на стр.6-10 этой лекции.

При выполнении заданий подразумевается использовать Пакет анализа электрических Исходные данные к работе таблиц MS Excel.

Выполнить исследование и сравнительный анализ сформированных статистических моделей. Сконструировать выводы.

4-ый.

Выполнить заключение для курсовой работы, в каком следует представить результаты работы, сконструировать выводы об их практической значимости, о способности использования способов бизнес-статистики в определенных областях бизнеса.

Дальше нужно сформировать курсовую работу в Исходные данные к работе виде одного документа в согласовании с заявленным содержанием и защитить ее в установленные сроки перед комиссией.

Табица 2. Рассредотачивание вариантов

№ варианта Изменение SP500 Изменение IAL Изменение Sears Изменение BankOne Изменение GM
независящая переменная зависимые переменные
Х У1 У2


ishodnie-dannie-dlya-rascheta-udelnogo-pokazatelya-obema-perevozok.html
ishodnie-dannie-dlya-raschetov.html
ishodnie-dannie-dlya-razrabotki.html